PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIFX с LOMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAIFX с LOMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) and LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SAIFX returned 10.48%/yr vs 10.56%/yr for LOMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAIFX charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for LOMAX.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и LOMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIFX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции LOMAX немного впереди с 10.56%.

SAIFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.53%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.48%

LOMAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.13%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.46%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIFX и LOMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		7.59%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		8.88%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%

Correlation

The correlation between SAIFX and LOMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1997 г.

0.90

The correlation between SAIFX and LOMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Value Fund

Edgar Lomax Value Fund

Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с ACSTXSAIFX с IDIVXSAIFX с AWSHXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с PMYYXSAIFX с VTV
Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с ^GSPCLOMAX с RMFGXLOMAX с BBLULOMAX с RWMGX

Доходность на риск

SAIFX vs. LOMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIFX c LOMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIFXLOMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.74

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.11

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

16.90

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIFX vs. LOMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOMAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и LOMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIFXLOMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и LOMAX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и LOMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAIFXLOMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-57.82%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-4.86%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-11.93%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-17.50%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-37.81%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.40%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и LOMAX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) имеют волатильность 2.59% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAIFXLOMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.95%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.76%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.23%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.50%

+0.88%

Сравнение комиссий SAIFX и LOMAX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LOMAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и LOMAX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности LOMAX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.82%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.12%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%

Часто задаваемые вопросы

SAIFX and LOMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOMAX has higher volatility (2.66%) compared to SAIFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, SAIFX dropped -53.58% vs LOMAX's -57.82%.

LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIFX и LOMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор