Сравнение SAIFX с LOMAX
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) and LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SAIFX returned 11.18%/yr vs 10.95%/yr for LOMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAIFX charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for LOMAX.
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и LOMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIFX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции LOMAX немного отстают с 10.95%.
SAIFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 11.18%
LOMAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам SAIFX и LOMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 10.17% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 11.37% | 18.09% | 10.29% | 5.19% | -0.46% | 25.80% | -5.77% | 23.27% | -3.31% | 19.52% |
Correlation
The correlation between SAIFX and LOMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.90 |
The correlation between SAIFX and LOMAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIFX vs. LOMAX — Ранг доходности на риск
SAIFX
LOMAX
Сравнение SAIFX c LOMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIFX | LOMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 5.03 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 16.31 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и LOMAX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и LOMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIFX | LOMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -57.82% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -4.86% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -11.93% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -17.50% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -37.81% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.70% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.38% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.49% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и LOMAX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 2.94%, в то время как у Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIFX | LOMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.39% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.22% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 9.96% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.22% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.50% | +0.83% |
Сравнение комиссий SAIFX и LOMAX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LOMAX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и LOMAX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности LOMAX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 5.69% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 10.86% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
SAIFX and LOMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOMAX has higher volatility (3.39%) compared to SAIFX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAIFX dropped -53.58% vs LOMAX's -57.82%.
LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIFX и LOMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор