PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Al Frank Fund (VALAX).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.53%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LOMAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.38% соответственно.

LOMAX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.01%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.14%
1 год
17.49%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.49%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с CGDVLOMAX с RWMGXLOMAX с BBLU
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETXVALAX с VWNAX

Сравнение комиссий LOMAX и VALAX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

LOMAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.13

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.00

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между LOMAX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и VALAX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.01%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и VALAX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-61.26%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.03%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-25.81%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-38.22%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-8.56%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.83%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и VALAX

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.51%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.61%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.48%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

18.57%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

17.70%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.29%

-2.79%