График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edgar Lomax Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) показал доход в 5.53% с начала года и 17.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOMAX составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Edgar Lomax Value Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOMAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 4.92% | -4.01% | 5.53% | |||||||||
| 2025 | 4.48% | 3.36% | -1.79% | -4.29% | 1.49% | 4.01% | -0.32% | 3.87% | 1.06% | 1.04% | 3.89% | 0.32% | 18.09% |
| 2024 | 0.57% | 1.35% | 5.84% | -3.99% | 2.21% | -0.47% | 4.56% | 1.89% | 1.60% | -1.19% | 4.58% | -6.41% | 10.29% |
| 2023 | 0.58% | -3.93% | 0.97% | 0.22% | -5.15% | 4.96% | 3.77% | -1.99% | -2.32% | -2.90% | 5.74% | 5.95% | 5.19% |
| 2022 | -0.00% | -0.80% | 2.21% | -3.21% | 3.05% | -7.56% | 3.06% | -2.76% | -7.38% | 11.64% | 5.90% | -2.97% | -0.46% |
| 2021 | 0.16% | 3.01% | 8.00% | 2.56% | 2.92% | -0.94% | 0.41% | 2.44% | -3.51% | 4.53% | -3.41% | 7.75% | 25.80% |
Метрики бенчмарка
Edgar Lomax Value Fund: годовая альфа составляет 1.27%, бета — 0.85, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 15.12.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.66%) было выше, чем в снижении (82.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.85 и R² 0.82 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 82.66%
- Участие в снижении
- 82.22%
Комиссия
Комиссия LOMAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOMAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.61 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LOMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edgar Lomax Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.91 | $0.65 | $1.07 | $0.77 | $1.58 | $0.32 | $1.99 | $1.31 | $0.36 | $1.85 |
Дивидендный доход | 6.01% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgar Lomax Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Edgar Lomax Value Fund показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Edgar Lomax Value Fund составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.82% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 980 | 29 янв. 2013 г. | 1396 |
| -38.33% | 8 июл. 1999 г. | 819 | 9 окт. 2002 г. | 590 | 11 февр. 2005 г. | 1409 |
| -37.81% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 285 |
| -17.53% | 5 мая 1998 г. | 83 | 31 авг. 1998 г. | 59 | 23 нояб. 1998 г. | 142 |
| -17.5% | 21 апр. 2022 г. | 114 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 2 янв. 2024 г. | 428 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...