- ISIN
- US0079898823
- Эмитент
- Edgar Lomax
- Дата выпуска
- 12 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOMAX
Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции LOMAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,571.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) показал доход в 8.88% с начала года и 24.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOMAX составила 10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Edgar Lomax Value Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 10.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LOMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOMAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 4.92% | -2.82% | 3.72% | -1.07% | -0.68% | 8.88% | ||||||
| 2025 | 4.48% | 3.36% | -1.79% | -4.29% | 1.49% | 4.01% | -0.32% | 3.87% | 1.06% | 1.04% | 3.89% | 0.32% | 18.09% |
| 2024 | 0.57% | 1.35% | 5.84% | -3.99% | 2.21% | -0.47% | 4.56% | 1.89% | 1.60% | -1.19% | 4.58% | -6.41% | 10.29% |
| 2023 | 0.58% | -3.93% | 0.97% | 0.22% | -5.15% | 4.96% | 3.77% | -1.99% | -2.32% | -2.90% | 5.74% | 5.95% | 5.19% |
| 2022 | -0.00% | -0.80% | 2.21% | -3.21% | 3.05% | -7.56% | 3.06% | -2.76% | -7.38% | 11.64% | 5.90% | -2.97% | -0.46% |
| 2021 | 0.16% | 3.01% | 8.00% | 2.56% | 2.92% | -0.94% | 0.41% | 2.44% | -3.51% | 4.53% | -3.41% | 7.75% | 25.80% |
Метрики бенчмарка
Edgar Lomax Value Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.85, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1997.
- This fund participated in 82.38% of S&P 500 Index downside but only 80.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 80.83%
- Участие в снижении
- 82.38%
Комиссия
Комиссия LOMAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOMAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.93 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 13.52 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edgar Lomax Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.91 | $0.65 | $1.07 | $0.77 | $1.58 | $0.32 | $1.99 | $1.31 | $0.36 | $1.85 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgar Lomax Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Edgar Lomax Value Fund показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Edgar Lomax Value Fund составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.82%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.33%окт. 2002 г. | 3y 3mo | 2y 4mo | 5y 7moиюль 1999 г. - февр. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -37.81%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 20d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.53%авг. 1998 г. | 3mo 28d | 2mo 24d | 6mo 22dмай 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.50%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| LOMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -56.78% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -18.90% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -33.92% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.74% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.72% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOMAX
Добавьте Edgar Lomax Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOMAX