PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.83%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LOMAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.24% соответственно.

LOMAX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.96%
1 год
19.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.63%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с RWMGXLOMAX с BBLU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LOMAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.41

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.41

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.61

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между LOMAX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и ^GSPC

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-56.78%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.14%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-25.43%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-33.92%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.78%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.75%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.88%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.37%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.55%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.33%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.90%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.05%

-1.55%