PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOMAX с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both funds - LOMAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Edgar Lomax, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 3 years, LOMAX returned 16.25%/yr vs 23.37%/yr for BBLU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOMAX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.68%.

LOMAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.56%
1 год
24.51%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.53%

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOMAX и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		8.63%18.09%10.29%5.19%10.24%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%

Correlation

The correlation between LOMAX and BBLU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between LOMAX and BBLU shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с ^GSPCLOMAX с RMFGXLOMAX с RWMGXLOMAX с FOCPX
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

LOMAX vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.73

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.10

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

16.36

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.81

-1.42

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и BBLU

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOMAXBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-17.20%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.22%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-17.20%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.41%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-1.98%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и BBLU

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.44%, в то время как у Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOMAXBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.88%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.20%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

14.53%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

14.53%

+1.97%

Сравнение комиссий LOMAX и BBLU

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и BBLU

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BBLU в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.83%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

LOMAX and BBLU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (2.83%) compared to LOMAX (2.44%). In terms of maximum drawdown, LOMAX dropped -57.82% vs BBLU's -17.20%.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOMAX и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор