Сравнение SAGWX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGWX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGWX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | -1.61% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGWX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VSMAX немного отстают с 10.56%.
SAGWX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 11.00%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGWX и VSMAX
SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SAGWX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SAGWX
VSMAX
Сравнение SAGWX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGWX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.14 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAGWX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGWX и VSMAX
Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.92% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SAGWX и VSMAX
Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -59.68% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -8.97% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -28.14% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -41.82% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.52% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.75% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.34% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGWX и VSMAX
Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.70% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.62% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.80% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 20.73% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.54% | +1.09% |