PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с TEQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с TEQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и TEQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и TEQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		-0.33%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции TEQAX немного отстают с 10.67%.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

TEQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Global ESG Equity Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с VTTEQAX с STAGTEQAX с PRBLXTEQAX с VOOTEQAX с SWPPXTEQAX с FCNTX

Сравнение комиссий SAGWX и TEQAX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TEQAX в 1.16%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXTEQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.07

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. TEQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TEQAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и TEQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXTEQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между SAGWX и TEQAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и TEQAX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TEQAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		4.41%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и TEQAX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и TEQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXTEQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-61.14%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.59%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-35.95%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-35.95%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-8.12%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-17.89%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.07%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и TEQAX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXTEQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.11%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.08%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

17.85%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.34%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.06%

+4.58%