Сравнение SAGPX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -7.12% | 19.33% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.01% соответственно.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и PUDZX
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SAGPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SAGPX
PUDZX
Сравнение SAGPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.04 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.65 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.45 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.65 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.04 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и PUDZX
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и PUDZX
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -21.53% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.20% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -17.98% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -21.53% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.59% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.31% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и PUDZX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.71% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.29% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 9.72% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.59% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 9.70% | +4.02% |