PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и VEGA


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий SAGP и VEGA

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

SAGP vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.69

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.71

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.92

-1.06

SAGP vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между SAGP и VEGA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и VEGA

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и VEGA

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-28.37%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.32%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.52%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.83%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.80%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и VEGA

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.21%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.23%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.98%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.31%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.67%

+2.95%