Сравнение SAGP с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SAGP и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 1.27% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
SAGP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и SAMT
SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SAGP vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SAGP
SAMT
Сравнение SAGP c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.65 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.10 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 11.61 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и SAMT
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.41% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и SAMT
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -20.57% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.76% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.78% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.00% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.10% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и SAMT
Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.97% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.91% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.68% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.78% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.78% | -1.16% |