PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
1.27%23.02%12.03%11.26%-4.65%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.


SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SAGP и SAMT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SAGP vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.10

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

11.61

-5.12

SAGP vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между SAGP и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SAMT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SAMT в 0.69%


TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SAMT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-20.57%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.76%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.78%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.00%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.10%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SAMT

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.97%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.91%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.68%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.78%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.78%

-1.16%