PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.89%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%11.26%-4.65%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between SAGP and SAMT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.72

The correlation between SAGP and SAMT shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и SAMT

Секторы
SAGP
SAMT

Здравоохранение

17.8%
4.3%

Промышленность

16.8%
22.0%

Технологии

15.2%
27.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
12.0%

Финансовые услуги

5.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Энергетика

2.1%
2.9%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
SAMT
4.3%

Промышленность

SAGP
16.8%
SAMT
22.0%

Технологии

SAGP
15.2%
SAMT
27.8%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
SAMT
12.0%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
SAMT
7.8%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
SAMT
2.7%

Энергетика

SAGP
2.1%
SAMT
2.9%

Недвижимость

SAGP
0.3%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

SAGP

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с CPAISAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

SAGP vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.35

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.19

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

14.30

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.98

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SAMT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-20.57%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.15%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-18.27%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.66%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.72%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SAMT

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.27%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.82%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.56%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.68%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.94%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.94%

-1.41%

Сравнение комиссий SAGP и SAMT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SAMT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and SAMT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to SAGP (3.27%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 14.89% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.58% for SAMT.

SAGP is categorized as Global Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор