Сравнение SAGP с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
SAGP и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 1.27% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -7.82% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.
SAGP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и GSWO
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
SAGP vs. GSWO — Ранг доходности на риск
SAGP
GSWO
Сравнение SAGP c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.62 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и GSWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и GSWO
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.41% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и GSWO
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -17.77% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.50% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.31% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.35% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.10% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и GSWO
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.76% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 8.20% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 13.60% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.98% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.98% | +2.64% |