PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
1.27%23.02%12.03%11.26%-7.82%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.


SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
10 лет*

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий SAGP и GSWO

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

SAGP vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.24

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.62

+0.87

SAGP vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между SAGP и GSWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и GSWO

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности GSWO в 1.83%


TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и GSWO

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.77%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.50%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.31%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.35%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и GSWO

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.76%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.20%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.60%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.98%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.98%

+2.64%