PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.89%/yr vs 17.10%/yr for DIVD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 10.91%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%12.03%11.26%13.54%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between SAGP and DIVD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between SAGP and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и DIVD

Секторы
SAGP
DIVD

Здравоохранение

17.8%
19.3%

Промышленность

16.8%
14.9%

Технологии

15.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
15.1%

Финансовые услуги

5.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
6.0%

Энергетика

2.1%
9.4%

Недвижимость

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SAGP
17.8%
DIVD
19.3%

Промышленность

SAGP
16.8%
DIVD
14.9%

Технологии

SAGP
15.2%
DIVD
8.8%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
DIVD
4.7%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
DIVD
15.1%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
DIVD
17.2%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
DIVD
3.4%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
DIVD
6.0%

Энергетика

SAGP
2.1%
DIVD
9.4%

Недвижимость

SAGP
0.3%
DIVD
1.2%

Коммунальные услуги

SAGP

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

SAGP vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.03

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.58

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

13.05

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.50

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SAGP и DIVD

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-13.88%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.70%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-13.88%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.57%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.23%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.83%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и DIVD

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.76%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.29%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.30%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.26%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.26%

+2.27%

Сравнение комиссий SAGP и DIVD

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и DIVD

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and DIVD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGP has higher volatility (3.27%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.10% vs 14.89% for SAGP. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.10% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.73% for DIVD.

They also come from different issuers: Strategas and Altrius. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор