PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGP с DIVD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

SAGP и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGP и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		1.27%23.02%12.03%11.26%13.54%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.05%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.05%.

SAGP

1 день
2.25%
1 месяц
-6.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
17.66%
3 года*
14.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.26%
С начала года
7.05%
6 месяцев
12.76%
1 год
22.41%
3 года*
15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с CPAISAGP с COWZ
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий SAGP и DIVD

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

SAGP vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

9.42

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.48

-0.85

Корреляция

Корреляция между SAGP и DIVD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и DIVD

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DIVD в 2.87%

TTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.41%3.45%2.23%0.94%0.51%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.87%2.86%3.39%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и DIVD

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-13.88%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.88%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.54%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.28%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и DIVD

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.36%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.35%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.31%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.37%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

13.37%

+2.25%