Сравнение SAFT с PRU
SAFT (Safety Insurance Group, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAFT in Insurance - Property & Casualty, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, SAFT returned 9.54%/yr vs 9.59%/yr for PRU. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFT показывает доходность 36.22%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAFT имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции PRU немного впереди с 9.59%.
SAFT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 34.07%
- 6 месяцев
- 35.15%
- С начала года
- 36.22%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.93%
PRU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.13M | $232.12M | $208.97M | |
| $65.13M | $33.59M | $17.71M |
Сравнение доходности по годам SAFT и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 36.22% | -0.84% | 13.25% | -5.36% | 3.14% | 14.08% | -11.81% | 17.22% | 5.67% | 13.66% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 9.68% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between SAFT and PRU is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г. | 0.43 |
The correlation between SAFT and PRU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAFT:
$1.52B
PRU:
$41.70B
SAFT:
$4.69
PRU:
$11.19
SAFT:
22.06
PRU:
10.74
SAFT:
0.46
PRU:
0.44
SAFT:
1.18
PRU:
0.86
SAFT:
$1.28B
PRU:
$49.15B
SAFT:
$293.37M
PRU:
$16.46B
SAFT:
$83.84M
PRU:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFT vs. PRU — Ранг доходности на риск
SAFT
PRU
Сравнение SAFT c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFT | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.08 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 2.35 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFT и PRU
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -88.53% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -21.46% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -25.66% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -33.11% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -65.89% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -18.23% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 9.87% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и PRU
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SAFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.29% | 6.44% | +28.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 17.13% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 22.88% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 25.59% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 31.62% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и PRU
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PRU в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.87% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 3.56% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFT и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safety Insurance Group, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAFT and PRU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFT has higher volatility (35.29%) compared to PRU (6.44%). In terms of maximum drawdown, SAFT dropped -44.00% vs PRU's -88.53%.
SAFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFT и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор