Сравнение SAFT с PRU
SAFT (Safety Insurance Group, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAFT in Insurance - Property & Casualty, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, SAFT returned 6.14%/yr vs 7.94%/yr for PRU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFT показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.94% соответственно.
SAFT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -7.24%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.14%
PRU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам SAFT и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | -7.51% | -0.84% | 13.25% | -5.36% | 3.14% | 14.08% | -11.81% | 17.22% | 5.67% | 13.66% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -4.78% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between SAFT and PRU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
SAFT:
$1.02B
PRU:
$36.55B
SAFT:
$4.29
PRU:
$9.85
SAFT:
16.37
PRU:
10.62
SAFT:
0.34
PRU:
0.44
SAFT:
0.81
PRU:
0.78
SAFT:
$1.27B
PRU:
$47.43B
SAFT:
$347.54M
PRU:
$14.72B
SAFT:
$99.08M
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFT vs. PRU — Ранг доходности на риск
SAFT
PRU
Сравнение SAFT c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFT | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.30 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.65 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SAFT и PRU
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -88.53% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -21.46% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -25.66% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -33.11% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -65.89% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -12.70% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -18.32% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 9.82% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и PRU
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 5.84% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 17.54% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.61% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 25.82% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 31.84% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и PRU
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что сопоставимо с доходностью PRU в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.26% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 5.24% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFT и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safety Insurance Group, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAFT and PRU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.85%) compared to SAFT (5.84%). In terms of maximum drawdown, SAFT dropped -44.00% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFT и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор