Сравнение SAFT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFT или SCHD.
Основные характеристики
| SAFT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 15.14% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.61% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.15% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 11.04% |
| Макс. просадка | -44.00% | -33.37% |
| Current Drawdown | -12.69% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SAFT и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и SCHD
С начала года, SAFT показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAFT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и SCHD
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 4.49% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% | 4.06% | 4.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SAFT и SCHD
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и SCHD
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SAFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.