Сравнение SAFT с ORI
SAFT (Safety Insurance Group, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAFT in Insurance - Property & Casualty, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SAFT returned 6.14%/yr vs 15.40%/yr for ORI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFT показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 6.14% против 15.40% соответственно.
SAFT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -7.24%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.14%
ORI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам SAFT и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | -7.51% | -0.84% | 13.25% | -5.36% | 3.14% | 14.08% | -11.81% | 17.22% | 5.67% | 13.66% |
ORI Old Republic International Corporation | -10.11% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Correlation
The correlation between SAFT and ORI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.48 |
The correlation between SAFT and ORI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAFT:
$4.29
ORI:
$5.45
SAFT:
16.37
ORI:
7.00
SAFT:
0.34
ORI:
2.83
SAFT:
0.81
ORI:
0.76
SAFT:
$1.27B
ORI:
$9.37B
SAFT:
$347.54M
ORI:
$3.23B
SAFT:
$99.08M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFT vs. ORI — Ранг доходности на риск
SAFT
ORI
Сравнение SAFT c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFT | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.75 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.97 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFT | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.74 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SAFT и ORI
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFT | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -66.19% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -16.18% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -16.18% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -20.36% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -47.78% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -12.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -14.54% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.17% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и ORI
Текущая волатильность для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) составляет 5.84%, в то время как у Old Republic International Corporation (ORI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SAFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFT | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.19% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 18.21% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.99% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.27% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 26.14% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и ORI
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности ORI в 10.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 10.48% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 5.24% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFT и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safety Insurance Group, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFT и ORI
SAFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.20M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности -3.2%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.32M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAFT and ORI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORI has higher volatility (6.19%) compared to SAFT (5.84%). In terms of maximum drawdown, SAFT dropped -44.00% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFT и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор