Сравнение SAFT с ORI
SAFT (Safety Insurance Group, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAFT in Insurance - Property & Casualty, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SAFT returned 9.54%/yr vs 16.53%/yr for ORI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFT показывает доходность 36.22%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.53% соответственно.
SAFT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 34.07%
- 6 месяцев
- 35.15%
- С начала года
- 36.22%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.93%
ORI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 16.53%
- Всё время*
- 12.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.29M | $53.98M | $58.70M | |
| $65.13M | $33.59M | $17.71M |
Сравнение доходности по годам SAFT и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 36.22% | -0.84% | 13.25% | -5.36% | 3.14% | 14.08% | -11.81% | 17.22% | 5.67% | 13.66% |
ORI Old Republic International Corporation | 2.51% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Correlation
The correlation between SAFT and ORI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г. | 0.48 |
The correlation between SAFT and ORI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SAFT:
$1.52B
ORI:
$10.60B
SAFT:
$4.69
ORI:
$4.58
SAFT:
22.06
ORI:
9.50
SAFT:
0.46
ORI:
3.84
SAFT:
1.18
ORI:
1.12
SAFT:
1.72
ORI:
1.76
SAFT:
$1.28B
ORI:
$9.67B
SAFT:
$293.37M
ORI:
$5.02B
SAFT:
$83.84M
ORI:
$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFT vs. ORI — Ранг доходности на риск
SAFT
ORI
Сравнение SAFT c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFT | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.84 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 4.53 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFT и ORI
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFT | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -66.19% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.18% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -16.18% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -20.36% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -47.78% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -14.50% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 6.56% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и ORI
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SAFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFT | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.29% | 7.32% | +27.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 15.94% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 23.61% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 22.21% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 26.20% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и ORI
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ORI в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 8.52% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 3.56% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFT и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safety Insurance Group, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFT и ORI
SAFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 325.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
SAFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.67M при выручке в 325.68M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
SAFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.52M при выручке в 325.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.50M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAFT and ORI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFT has higher volatility (35.29%) compared to ORI (7.32%). In terms of maximum drawdown, SAFT dropped -44.00% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFT и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор