Сравнение SAFT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAFT или VOO.
Основные характеристики
| SAFT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.14% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.61% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.15% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 11.55% |
| Макс. просадка | -44.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -12.69% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между SAFT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAFT и VOO
С начала года, SAFT показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAFT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и VOO
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 4.49% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% | 4.06% | 4.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAFT и VOO
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и VOO
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SAFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.