Сравнение SACAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.05% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PMTIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
SACAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PMTIX
Сравнение SACAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.30 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PMTIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PMTIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -52.14% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.49% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -23.05% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -25.87% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -5.85% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.83% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.59% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PMTIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.33% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 5.61% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 9.78% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.53% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 11.19% | +4.79% |