Сравнение SABTX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.01% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и PSECX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
SABTX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
SABTX
PSECX
Сравнение SABTX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.00 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 4.41 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и PSECX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и PSECX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -31.13% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.36% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -18.47% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -31.13% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.09% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -3.90% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.10% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и PSECX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.54% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.74% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.18% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.92% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.18% | +6.00% |