PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABTX с LEIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SABTX (SA U.S. Value Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SABTX returned 11.51%/yr vs 7.84%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SABTX charges 0.73%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности SABTX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 11.51% против 7.84% соответственно.

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%

LEIFX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.44%
1 год
19.01%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABTX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.16%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between SABTX and LEIFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.90

Over the past year, the correlation between SABTX and LEIFX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

SABTX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.04

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
3.01

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

3.18

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.35

10.02

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа LEIFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXLEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SABTX и LEIFX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABTXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-49.19%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.01%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-25.60%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-25.60%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-36.86%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.04%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и LEIFX

SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABTXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.82%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.07%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.38%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.13%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.39%

+1.78%

Сравнение комиссий SABTX и LEIFX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и LEIFX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности LEIFX в 24.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.27%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

SABTX and LEIFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.99%) compared to LEIFX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SABTX dropped -66.96% vs LEIFX's -49.19%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABTX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор