PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.76% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACIIXLEIFX с ACTIXLEIFX с FBLEXLEIFX с QIACXLEIFX с AVERXLEIFX с BEARX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий LEIFX и TWEIX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.35

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.91

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между LEIFX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и TWEIX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и TWEIX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-39.30%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.86%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-13.69%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-32.82%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.90%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.17%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.35%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и TWEIX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.04%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.12%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.60%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.71%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

13.35%

+4.03%