PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 7.86% против 15.59% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCXLEIFX с PSECX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий LEIFX и QIACX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.15

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.67

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.70

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между LEIFX и QIACX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и QIACX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и QIACX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-60.11%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.99%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-23.05%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-36.47%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.88%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.36%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.46%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.39%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.95%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

16.22%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.39%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.72%

-1.34%