Сравнение SABTX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SABTX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.35% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и FBLEX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
SABTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
SABTX
FBLEX
Сравнение SABTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.44 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.40 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и FBLEX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и FBLEX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -39.73% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.55% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -19.00% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -39.73% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.93% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -3.86% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.51% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и FBLEX
SA U.S. Value Fund (SABTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.17% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.24% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.05% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.24% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.81% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.40% | +1.78% |