Сравнение SABPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.92% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и WFSPX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SABPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SABPX
WFSPX
Сравнение SABPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.15 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и WFSPX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и WFSPX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -58.21% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.11% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -24.51% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -33.74% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.51% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -12.84% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и WFSPX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.17% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 9.44% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 18.21% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.88% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 18.00% | -7.29% |