PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.99% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с AAAAXSABPX с ASFYXSABPX с BDJSABPX с BERIXSABPX с CONWXSABPX с CSTAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SABPX и VTCLX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SABPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.35

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между SABPX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и VTCLX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и VTCLX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-55.18%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.20%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-24.98%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-34.56%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.12%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.61%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.53%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и VTCLX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.42%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

9.68%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

18.43%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

17.23%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

18.26%

-7.55%