Сравнение SABPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SABPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.28% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и TPDAX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SABPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SABPX
TPDAX
Сравнение SABPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.18 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.82 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.59 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.57 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.18 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и TPDAX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и TPDAX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -22.29% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -17.58% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -22.29% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.97% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.94% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и TPDAX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.40% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 9.86% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 12.29% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.14% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 9.87% | +0.84% |