PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%4.02%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с FASGXSABPX с IOEZXSABPX с NASDXSABPX с PMAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий SABPX и PALDX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SABPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.82

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.67

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между SABPX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и PALDX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и PALDX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-26.16%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.20%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-20.47%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.16%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.16%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и PALDX

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.74%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

6.16%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.65%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

12.11%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

12.76%

-2.05%