PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.96% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с IOEZXSABPX с NASDXSABPX с PMAIXSABPX с STDAX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий SABPX и FASGX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Доходность на риск

SABPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.01

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.74

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между SABPX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и FASGX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и FASGX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-47.35%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.07%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-23.54%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-27.20%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.77%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.74%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и FASGX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.30%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.12%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.00%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

12.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

12.58%

-1.87%