Сравнение SABPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SABPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.14% против 1.88% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и ASFYX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SABPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SABPX
ASFYX
Сравнение SABPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.27 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.42 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.18 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.29 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.27 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и ASFYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и ASFYX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и ASFYX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -36.43% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -13.51% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -36.43% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -36.43% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -24.28% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -13.10% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 8.26% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и ASFYX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.82% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 10.00% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 13.00% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.67% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 12.68% | -1.97% |