Сравнение SABIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и QBDSX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SABIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SABIX
QBDSX
Сравнение SABIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.87 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 3.43 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и QBDSX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и QBDSX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -18.38% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -3.09% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -7.40% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -8.41% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.83% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.80% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и QBDSX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.40% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.77% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 3.77% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 4.32% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 5.26% | +9.11% |