Сравнение SABIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и BERIX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SABIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SABIX
BERIX
Сравнение SABIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.30 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.77 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 17.74 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и BERIX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и BERIX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -20.34% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -2.95% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -15.73% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -0.79% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.60% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и BERIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.55% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 4.29% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 5.38% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 5.94% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 6.00% | +8.37% |