PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAAAX с QMLFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAAAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SAAAX returned 4.15%/yr vs 10.51%/yr for QMLFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAAAX charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.51% соответственно.

SAAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.19%
1 год
16.83%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.77%
10 лет*
4.15%

QMLFX

1 день
-4.37%
1 месяц
2.02%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.90%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.81%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAAAX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		7.90%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between SAAAX and QMLFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.55

The correlation between SAAAX and QMLFX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с GTAIXSAAAX с TTIFXSAAAX с VTMFXSAAAX с BDJSAAAX с ABRZX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с QEVOXQMLFX с KAMIXQMLFX с SFHYXQMLFX с SAPEXQMLFX с QTSSX

Доходность на риск

SAAAX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAAXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.28

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.23

+0.20

SAAAX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMLFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и QMLFX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAAXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-36.59%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.07%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-27.21%

+16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-34.07%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-36.59%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.37%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-12.49%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.57%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и QMLFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 3.37%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAAXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

12.80%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

18.39%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

23.43%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

20.63%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

21.22%

-12.16%

Сравнение комиссий SAAAX и QMLFX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и QMLFX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QMLFX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.75%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%

Часто задаваемые вопросы

SAAAX and QMLFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (12.80%) compared to SAAAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, SAAAX dropped -29.23% vs QMLFX's -36.59%.

SAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAAAX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор