PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%11.78%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с ASFYXSAAAX с BDJSAAAX с COTZX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий SAAAX и CRDBX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.26

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

5.17

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

16.62

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.40

Корреляция

Корреляция между SAAAX и CRDBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и CRDBX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и CRDBX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-97.00%

+67.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.13%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-97.00%

+67.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-95.71%

+89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-25.67%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и CRDBX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 4.08%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.18%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.66%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

21.01%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

1,635.86%

-1,626.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

1,525.82%

-1,516.85%