PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.47%/yr vs 19.65%/yr for UXI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 12.47% против 19.65% соответственно.

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between SAA and UXI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.80

The correlation between SAA and UXI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и UXI

Секторы
SAA
UXI

Технологии

17.1%
2.2%

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

15.2%
55.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.3%

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Технологии

SAA
17.1%
UXI
2.2%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
UXI

-

Промышленность

SAA
15.2%
UXI
55.7%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
UXI
0.3%

Здравоохранение

SAA
11.0%
UXI

-

Недвижимость

SAA
7.6%
UXI

-

Энергетика

SAA
5.4%
UXI

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
UXI

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
UXI

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
UXI

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

SAA vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.88

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.76

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

6.23

+5.52

SAA vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и UXI

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-89.01%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-23.59%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-36.42%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-48.25%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-66.48%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.56%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-22.58%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.67%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UXI

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.77%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

12.20%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

27.14%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

32.32%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

36.13%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

39.52%

+6.63%

Сравнение комиссий SAA и UXI

И SAA, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UXI

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UXI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (12.20%) compared to SAA (9.77%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.65% vs 12.47% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.65% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.66% for UXI.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор