Сравнение SAA с OKTG
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности SAA и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 44.68%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 44.68% | 6.27% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between SAA and OKTG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. OKTG — Ранг доходности на риск
SAA
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAA c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и OKTG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -60.69% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -9.20% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -22.77% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 133.12% | -97.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 133.12% | -89.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 133.12% | -87.13% |
Сравнение комиссий SAA и OKTG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и OKTG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and OKTG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для SAA и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор