PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SAA returned 1.70%/yr vs 29.29%/yr for FNGO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-37.68%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between SAA and FNGO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.51

The correlation between SAA and FNGO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и FNGO

Секторы
SAA
FNGO

Финансовые услуги

16.9%
10.0%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%
59.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.3%

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
28.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
FNGO
10.0%

Промышленность

SAA
15.5%
FNGO

-

Технологии

SAA
15.5%
FNGO
59.9%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
FNGO
11.3%

Здравоохранение

SAA
11.0%
FNGO

-

Недвижимость

SAA
7.7%
FNGO

-

Энергетика

SAA
5.9%
FNGO

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
FNGO
28.8%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
FNGO

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

SAA vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.19

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.73

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.11

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

2.92

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SAA и FNGO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-78.39%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-42.73%

+24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-47.64%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-78.39%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-7.16%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-23.90%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

16.22%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и FNGO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

12.45%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

30.88%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

39.80%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

60.25%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

61.54%

-15.42%

Сравнение комиссий SAA и FNGO

И SAA, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и FNGO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and FNGO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 1.70% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for FNGO.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор