PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XE.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Financials Equities funds - S7XE.DE tracks the EURO STOXX® Optimised Banks while ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S7XE.DE returned 28.00%/yr vs 19.48%/yr for ESIF.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.

S7XE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
4.99%
6 месяцев
12.49%
1 год
36.30%
3 года*
44.23%
5 лет*
28.00%
10 лет*
14.41%

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.99%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%4.41%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Correlation

The correlation between S7XE.DE and ESIF.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between S7XE.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

S7XE.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XE.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.81

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

6.04

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XE.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XE.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.16

-0.93

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XE.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.33%

-22.93%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-12.38%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-17.10%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-22.93%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.65%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-4.14%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.72%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и ESIF.DE

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XE.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.37%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

14.59%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

17.99%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

18.96%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

18.84%

+9.82%

Сравнение комиссий S7XE.DE и ESIF.DE

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и ESIF.DE

Ни S7XE.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S7XE.DE and ESIF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XE.DE.

S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор