Сравнение RZV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
RZV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.65% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.72% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.67%
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и SCHB
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
RZV vs. SCHB — Ранг доходности на риск
RZV
SCHB
Сравнение RZV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.08 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между RZV и SCHB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и SCHB
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.50% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и SCHB
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -35.27% | -41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.91% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.41% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -35.27% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.40% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -4.15% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.63% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и SCHB
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 9.77% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 18.34% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.24% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 18.30% | +8.82% |