Сравнение RZV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
RZV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 9.25% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и AVUS
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
RZV vs. AVUS — Ранг доходности на риск
RZV
AVUS
Сравнение RZV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.49 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RZV и AVUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и AVUS
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и AVUS
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -37.04% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.01% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -22.19% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -4.62% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.21% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.64% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и AVUS
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.35% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 9.74% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 18.81% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 17.32% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 21.04% | +6.08% |