PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с AVUV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или AVUV.

Корреляция

Корреляция между AVUS и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUS:

0.38

AVUV:

-0.18

Коэф-т Сортино

AVUS:

0.68

AVUV:

-0.09

Коэф-т Омега

AVUS:

1.10

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVUS:

0.39

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

AVUS:

1.43

AVUV:

-0.45

Индекс Язвы

AVUS:

5.38%

AVUV:

10.66%

Дневная вол-ть

AVUS:

20.15%

AVUV:

25.63%

Макс. просадка

AVUS:

-37.04%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVUS:

-5.87%

AVUV:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.04%.

AVUS

С начала года

-1.22%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.55%

3 года

13.65%

5 лет

16.69%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-9.04%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-4.70%

3 года

8.00%

5 лет

20.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVUS и AVUV

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVUV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVUV в 1.82%

TTM202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.32%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVUV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVUV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.10%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...