Сравнение AVUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AVUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или VOO.
Основные характеристики
AVUS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 5.43% |
Дох-ть за 1 год | 21.83% | 23.09% |
Дох-ть за 3 года | 7.16% | 7.90% |
Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.97 |
Дневная вол-ть | 12.48% | 11.80% |
Макс. просадка | -37.04% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.69% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между AVUS и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VOO
С начала года, AVUS показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VOO
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VOO
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOO в 1.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VOO
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VOO
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.34% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.