PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 12.77%/yr vs 13.13%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%8.75%

Correlation

The correlation between AVUS and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и VOO

Секторы
AVUS
VOO

Технологии

30.5%
39.1%

Финансовые услуги

14.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Промышленность

11.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.5%

Здравоохранение

7.0%
8.3%

Энергетика

6.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVUS
30.5%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
VOO
9.8%

Промышленность

AVUS
11.2%
VOO
7.6%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
VOO
10.5%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
VOO
8.3%

Энергетика

AVUS
6.8%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
VOO
2.5%

Недвижимость

AVUS
0.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUSAVUS с VV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

AVUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.91

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.60

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.67

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

11.96

+5.05

AVUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VOO

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.99%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.90%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.69%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.52%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.14%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.68%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VOO

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.76% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.83%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.82%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.46%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.91%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.02%

+2.81%

Сравнение комиссий AVUS и VOO

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VOO

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 12.77% for AVUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.05% for VOO.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.03% for VOO.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор