Сравнение AVUS с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
AVUS и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 9.32% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и DFAC
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUS vs. DFAC — Ранг доходности на риск
AVUS
DFAC
Сравнение AVUS c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.28 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и DFAC
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и DFAC
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -23.12% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.79% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.94% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.62% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и DFAC
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.36% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.31% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.59% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.51% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.30% | +3.74% |