PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. AVUS is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 22.35%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%6.33%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between AVUS and AVLV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between AVUS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVLV

Секторы
AVUS
AVLV

Технологии

27.5%
17.2%

Финансовые услуги

15.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
14.1%

Промышленность

11.5%
15.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.9%

Энергетика

7.4%
14.4%

Здравоохранение

7.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVUS
27.5%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
AVLV
14.1%

Промышленность

AVUS
11.5%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
AVLV
6.9%

Энергетика

AVUS
7.4%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
AVLV
0.3%

Недвижимость

AVUS
0.2%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с DFUSAVUS с VV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUEAVLV с DFLVX

Доходность на риск

AVUS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.39

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.09

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

24.39

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVLV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.50%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.39%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.50%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.93%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVLV

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.98% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.04%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.29%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.35%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.35%

+3.50%

Сравнение комиссий AVUS и AVLV

И AVUS, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVLV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVUS and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 22.35% for AVUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор