PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 20.91%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

Сравнение доходности по годам AVUS и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%7.94%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between AVUS and AVLV is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between AVUS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVLV

Секторы
AVUS
AVLV

Технологии

29.7%
16.9%

Финансовые услуги

16.2%
21.5%

Промышленность

10.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.7%

Энергетика

7.3%
12.7%

Здравоохранение

7.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

AVUS
29.7%
AVLV
16.9%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
AVLV
21.5%

Промышленность

AVUS
10.8%
AVLV
15.3%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
AVLV
14.2%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
AVLV
6.7%

Энергетика

AVUS
7.3%
AVLV
12.7%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
AVLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
AVLV
6.2%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
AVLV
0.4%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
AVLV
1.8%

Недвижимость

AVUS
0.1%
AVLV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с DFUSAVUS с AVLC
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHDAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVUS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.20

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.84

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

23.65

-7.37

AVUS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVLV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.50%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.39%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.50%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.42%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.81%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.58%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVLV

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.68%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.87%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.32%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.17%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.17%

+3.54%

Сравнение комиссий AVUS и AVLV

И AVUS, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVLV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVUS and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 20.91% for AVUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор