Сравнение AVUS с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVUS и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или AVLV.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и AVLV
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 20.93%.
AVUS
22.29%
1.58%
10.61%
31.58%
15.18%
N/A
AVLV
20.93%
2.51%
9.55%
30.57%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AVUS | AVLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 15.32 | 14.04 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 12.62% |
| Макс. просадка | -37.04% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.83% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и AVLV
И AVUS, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUS и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и AVLV
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVLV в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.25% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.53% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и AVLV
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и AVLV
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.63% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.