PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RZG с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с CAFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RZG returned 18.39%/yr vs 13.70%/yr for CAFG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности RZG и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 29.19%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 31.29%.

RZG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
21.89%
С начала года
29.19%
1 год
37.02%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.14%

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и CAFG

2026 (YTD)202520242023
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		29.19%10.22%9.84%19.22%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%

Correlation

The correlation between RZG and CAFG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.91

The correlation between RZG and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и CAFG

Секторы
RZG
CAFG

Здравоохранение

22.7%
18.7%

Промышленность

17.1%
18.3%

Технологии

16.6%
34.1%

Финансовые услуги

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Энергетика

2.7%
12.2%

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Здравоохранение

RZG
22.7%
CAFG
18.7%

Промышленность

RZG
17.1%
CAFG
18.3%

Технологии

RZG
16.6%
CAFG
34.1%

Финансовые услуги

RZG
14.2%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
CAFG
6.8%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
CAFG
2.9%

Недвижимость

RZG
4.4%
CAFG

-

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
CAFG
3.5%

Энергетика

RZG
2.7%
CAFG
12.2%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
CAFG
2.1%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

RZG vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.08

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.71

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

15.67

-1.36

RZG vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и CAFG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-23.66%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.13%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-23.66%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.07%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-5.36%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и CAFG

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.28%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.94%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.52%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

19.41%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

19.41%

+5.21%

Сравнение комиссий RZG и CAFG

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и CAFG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности CAFG в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZG and CAFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.94%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, RZG leads with 18.39% vs 13.70% for CAFG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RZG has performed better with a 18.39% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.30% for CAFG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор