PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RZG returned 18.48%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности RZG и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и CAFG

2026 (YTD)202520242023
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%21.40%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between RZG and CAFG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.92

The correlation between RZG and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и CAFG

Секторы
RZG
CAFG

Здравоохранение

22.0%
18.8%

Промышленность

18.2%
19.3%

Технологии

16.8%
30.8%

Финансовые услуги

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.2%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.0%

Энергетика

3.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Сырьевые материалы

0.4%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Здравоохранение

RZG
22.0%
CAFG
18.8%

Промышленность

RZG
18.2%
CAFG
19.3%

Технологии

RZG
16.8%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
CAFG
7.2%

Недвижимость

RZG
7.6%
CAFG

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
CAFG
3.0%

Энергетика

RZG
3.0%
CAFG
13.4%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
CAFG
3.7%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
CAFG
2.4%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

RZG vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.72

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.06

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.23

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RZG и CAFG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-23.66%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.13%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-23.66%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-5.52%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и CAFG

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 4.80% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.61%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.78%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

17.40%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

19.57%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

19.57%

+5.08%

Сравнение комиссий RZG и CAFG

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и CAFG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZG and CAFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.80%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, RZG leads with 18.48% vs 15.59% for CAFG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RZG has performed better with a 18.48% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

RZG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.34% for CAFG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор