Сравнение RYWWX с RYTNX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -26.55% против 22.05% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
RYTNX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 15.27%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.42% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYTNX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between RYWWX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYTNX
Сравнение RYWWX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.09 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.62 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYTNX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -86.64% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -18.43% | -24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -35.36% | -40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -47.01% | -37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -59.23% | -36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -1.74% | -96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -28.43% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 4.46% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYTNX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.23% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 19.96% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 25.07% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 33.97% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 36.13% | +10.38% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYTNX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYTNX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYTNX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.04% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYTNX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYTNX (7.23%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор