PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -27.68% против 22.78% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYTNX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.71

The correlation between RYWWX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYWWX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.15

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.76

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.77

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.13

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.15

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.54

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.63

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.25

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYTNX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-86.64%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-18.43%

-28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-35.36%

-40.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-47.01%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-59.23%

-37.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-1.47%

-96.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-28.54%

-40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

4.20%

+30.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYTNX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.83%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

17.95%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

23.74%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

33.75%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

36.16%

+10.34%

Сравнение комиссий RYWWX и RYTNX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYTNX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYTNX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор