Сравнение RYVYX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVYX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -13.44% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 28.64% против -17.17% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.44%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 28.64%
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVYX и RYAIX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
RYVYX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVYX
RYAIX
Сравнение RYVYX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.78 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.97 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.52 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.64 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.78 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.76 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.16 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RYVYX и RYAIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RYAIX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.27% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и RYAIX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -98.75% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -33.93% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -54.73% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -87.23% | +21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -98.61% | +78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -73.13% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 27.24% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и RYAIX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 6.59% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 12.81% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 22.72% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 22.86% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 22.61% | +22.30% |