Сравнение RYVYX с RYAIX
RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.28%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность 41.56%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 35.28% против -19.27% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- 51.74%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 35.28%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам RYVYX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.56% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYVYX and RYAIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.99 |
The correlation between RYVYX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVYX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVYX
RYAIX
Сравнение RYVYX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.98 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -2.15 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -1.68 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.65 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.85 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.17 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и RYAIX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -98.93% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -27.64% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.48% | -50.13% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -61.15% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -89.04% | +23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -98.93% | +98.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -73.30% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 12.59% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и RYAIX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.53% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 12.35% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 16.17% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.11% | 22.85% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 22.66% | +22.34% |
Сравнение комиссий RYVYX и RYAIX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности RYAIX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.06% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVYX and RYAIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYAIX's -98.93%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор