PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYVYX с DXQLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVYX с DXQLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYVYX или DXQLX.

Корреляция

Корреляция между RYVYX и DXQLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYVYX:

0.21

DXQLX:

0.44

Коэф-т Сортино

RYVYX:

0.68

DXQLX:

0.95

Коэф-т Омега

RYVYX:

1.09

DXQLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYVYX:

0.27

DXQLX:

0.55

Коэф-т Мартина

RYVYX:

0.76

DXQLX:

1.71

Индекс Язвы

RYVYX:

15.43%

DXQLX:

12.21%

Дневная вол-ть

RYVYX:

51.47%

DXQLX:

46.16%

Макс. просадка

RYVYX:

-98.21%

DXQLX:

-95.28%

Текущая просадка

RYVYX:

-18.37%

DXQLX:

-11.82%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции RYVYX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 20.56% против 22.15% соответственно.

RYVYX

С начала года

-7.14%

1 месяц

23.43%

6 месяцев

-13.73%

1 год

10.89%

5 лет

22.72%

10 лет

20.56%

DXQLX

С начала года

-3.70%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

-4.93%

1 год

20.04%

5 лет

22.49%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYVYX и DXQLX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYVYX и DXQLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг риск-скорректированной доходности RYVYX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYVYX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и DXQLX

RYVYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		0.99%0.33%0.00%0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и DXQLX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и DXQLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и DXQLX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...