Сравнение RYVYX с FELIX
RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while FELIX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, RYVYX returned 32.68%/yr vs 34.38%/yr for FELIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. RYVYX charges 1.87%/yr vs 0.69%/yr for FELIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и FELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность 30.76%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 59.56%. За последние 10 лет акции RYVYX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 32.68% против 34.38% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- 6.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 35.57%
- С начала года
- 30.76%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 32.68%
- Всё время*
- 15.31%
FELIX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 49.50%
- С начала года
- 59.56%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 52.52%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 34.38%
- Всё время*
- 15.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYVYX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 30.76% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 59.56% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Correlation
The correlation between RYVYX and FELIX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between RYVYX and FELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
RYVYX
FELIX
Сравнение RYVYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVYX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.60 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 14.47 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и FELIX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и FELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVYX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -71.17% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -26.89% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.48% | -36.40% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -46.02% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -46.02% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -15.44% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -21.07% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 6.67% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и FELIX
Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) составляет 15.14%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVYX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 16.54% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 34.71% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 40.97% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 39.92% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 35.53% | +9.94% |
Сравнение комиссий RYVYX и FELIX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и FELIX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FELIX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 4.08% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.48% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVYX and FELIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELIX has higher volatility (16.54%) compared to RYVYX (15.14%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs FELIX's -71.17%.
FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVYX и FELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор