Сравнение RYVYX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVYX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	-13.44%	29.54%	49.77%	116.15%	-60.57%	46.61%	88.38%	80.70%	-9.20%	68.67%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции RYVYX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 28.64% против 30.89% соответственно.

RYVYX

1 день: 6.82%

1 месяц: -10.46%

С начала года: -13.44%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 34.50%

3 года*: 36.88%

5 лет*: 14.83%

10 лет*: 28.64%

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с RYVYX:

RYVYX с RMQAX RYVYX с DXQLX RYVYX с QQQ RYVYX с RYVNX RYVYX с PRRSX RYVYX с FSELX RYVYX с SMPIX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий RYVYX и FELIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

RYVYX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

RYVYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYVYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYVYX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	2.26	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.86	-1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.40	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	5.21	-3.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	19.71	-15.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYVYX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	2.26	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.77	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.90	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.41	-0.15

Корреляция

Корреляция между RYVYX и FELIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и FELIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund	8.27%	7.16%	11.52%	0.00%	0.00%	1.23%	8.91%	5.19%	0.00%	14.19%	1.63%	21.29%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и FELIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYVYX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.57%	-71.17%	-24.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.39%	-17.09%	-8.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-65.38%	-46.02%	-19.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-65.38%	-46.02%	-19.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.30%	-8.56%	-11.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.48%	-21.27%	-28.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.75%	4.52%	+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и FELIX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 13.13% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYVYX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.13%	12.80%	+0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.75%	25.67%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.31%	40.18%	+5.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.14%	38.07%	+7.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.91%	34.41%	+10.50%

Сравнение RYVYX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и FELIX

Сравнение доходности по годам RYVYX и FELIX

Доходность по периодам

RYVYX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYVYX и FELIX

Доходность на риск

RYVYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

RYVYX

FELIX

Сравнение RYVYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYVYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)