PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с FELIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while FELIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.28%/yr vs 37.68%/yr for FELIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYVYX charges 1.87%/yr vs 0.75%/yr for FELIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 41.56%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 85.91%. За последние 10 лет акции RYVYX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 35.28% против 37.68% соответственно.

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%

FELIX

1 день
0.50%
1 месяц
23.68%
С начала года
85.91%
6 месяцев
84.28%
1 год
166.08%
3 года*
64.18%
5 лет*
43.36%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		85.91%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Correlation

The correlation between RYVYX and FELIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.85

The correlation between RYVYX and FELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с FIKGXFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Доходность на риск

RYVYX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXFELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
5.33

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.22

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

11.79

-8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

45.90

-34.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 5.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

5.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и FELIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и FELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-71.17%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-14.65%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-36.40%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-46.02%

-19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-46.02%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-21.13%

-28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.75%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и FELIX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) составляет 9.00%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.86%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

25.31%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

32.50%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

38.34%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

34.68%

+10.32%

Сравнение комиссий RYVYX и FELIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и FELIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FELIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		3.50%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and FELIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELIX has higher volatility (11.86%) compared to RYVYX (9.00%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs FELIX's -71.17%.

FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.33 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и FELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор