PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVYX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с RYVNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 33.72%/yr vs -38.54%/yr for RYVNX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVYX charges 1.87%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 33.72% против -38.54% соответственно.

RYVYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
27.04%
С начала года
29.75%
1 год
52.03%
3 года*
41.38%
5 лет*
20.03%
10 лет*
33.72%

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.75%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYVYX and RYVNX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-1.00

The correlation between RYVYX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURXRYVNX с UIPIX

Доходность на риск

RYVYX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVYXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-1.10

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.72

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.91

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

-1.75

+8.49

RYVYX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYVNX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-100.00%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-45.22%

+19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-79.81%

+37.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-88.89%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-99.27%

+33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-100.00%

+91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.98%

-89.60%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

23.34%

-15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYVNX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеют волатильность 15.64% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

15.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

30.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

37.16%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.89%

45.93%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.28%

45.35%

-0.07%

Сравнение комиссий RYVYX и RYVNX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYVNX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности RYVNX в 14.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.52%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and RYVNX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYVYX (15.64%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYVNX's -100.00%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор