PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYVYX с RYVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYVYX и RYVNX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
92.81%
-99.93%
RYVYX
RYVNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYVYX:

1.06

RYVNX:

-1.10

Коэф-т Сортино

RYVYX:

1.51

RYVNX:

-1.72

Коэф-т Омега

RYVYX:

1.20

RYVNX:

0.81

Коэф-т Кальмара

RYVYX:

1.41

RYVNX:

-0.40

Коэф-т Мартина

RYVYX:

4.75

RYVNX:

-1.53

Индекс Язвы

RYVYX:

8.18%

RYVNX:

26.04%

Дневная вол-ть

RYVYX:

36.76%

RYVNX:

36.39%

Макс. просадка

RYVYX:

-98.21%

RYVNX:

-99.99%

Текущая просадка

RYVYX:

-10.16%

RYVNX:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 37.58%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -39.44%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 22.77% против -36.41% соответственно.


RYVYX

С начала года

37.58%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.26%

1 год

37.44%

5 лет

24.32%

10 лет

22.77%

RYVNX

С начала года

-39.44%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-39.35%

5 лет

-41.33%

10 лет

-36.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYVYX и RYVNX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.


RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
График комиссии RYVNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.49%
График комиссии RYVYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYVYX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYVYX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.06-1.10
Коэффициент Сортино RYVYX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.51-1.72
Коэффициент Омега RYVYX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.200.81
Коэффициент Кальмара RYVYX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41-0.40
Коэффициент Мартина RYVYX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.75-1.53
RYVYX
RYVNX

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
-1.10
RYVYX
RYVNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYVNX

Ни RYVYX, ни RYVNX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
0.00%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYVNX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYVNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.16%
-99.98%
RYVYX
RYVNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYVNX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.64%
11.08%
RYVYX
RYVNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab