PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVYX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с PRRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while PRRSX is a REIT fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RYVYX returned 33.72%/yr vs 6.25%/yr for PRRSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RYVYX charges 1.87%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у PRRSX с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции PRRSX по среднегодовой доходности: 33.72% против 6.25% соответственно.

RYVYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
27.04%
С начала года
29.75%
1 год
52.03%
3 года*
41.38%
5 лет*
20.03%
10 лет*
33.72%

PRRSX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
14.14%
С начала года
17.91%
1 год
21.09%
3 года*
10.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.75%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		17.91%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between RYVYX and PRRSX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.47

Over the past year, the correlation between RYVYX and PRRSX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с IRFIXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с GRIFX

Доходность на риск

RYVYX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVYXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.50

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

8.58

-1.84

RYVYX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и PRRSX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-77.82%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-9.05%

-16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-17.77%

-24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-37.14%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-45.75%

-19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.31%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.98%

-13.03%

-35.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.63%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и PRRSX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

5.19%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

11.36%

+19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

15.02%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.89%

20.26%

+25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.28%

21.90%

+23.38%

Сравнение комиссий RYVYX и PRRSX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и PRRSX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PRRSX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		1.46%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.52%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and PRRSX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to PRRSX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs PRRSX's -77.82%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор