Сравнение RYVYX с PRRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).
RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и PRRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVYX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -13.44% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции PRRSX по среднегодовой доходности: 28.64% против 5.78% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.44%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 28.64%
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVYX и PRRSX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Доходность на риск
RYVYX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
RYVYX
PRRSX
Сравнение RYVYX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.35 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.56 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.28 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RYVYX и PRRSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и PRRSX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности PRRSX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.27% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и PRRSX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и PRRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVYX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -77.82% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -13.53% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -37.14% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -45.75% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -8.71% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -13.18% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 3.35% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и PRRSX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVYX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.04% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 9.92% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 17.86% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 20.20% | +24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 21.87% | +23.04% |