Сравнение RYVYX с PRRSX

С начала года, RYVYX показывает доходность 38.52%, что значительно выше, чем у PRRSX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции PRRSX по среднегодовой доходности: 22.87% против 3.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PRRSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYVYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки PRRSX в -84.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и PRRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.