PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVYX с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVYX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-11.39%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYVYX показывает доходность -11.39%, а ARKK немного выше – -10.87%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 28.94% против 14.27% соответственно.

RYVYX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-10.80%
1 год
35.68%
3 года*
37.96%
5 лет*
15.37%
10 лет*
28.94%

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FSELXRYVYX с FELIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий RYVYX и ARKK

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

RYVYX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.39

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

3.54

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между RYVYX и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и ARKK

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.08%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и ARKK

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVYXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-80.97%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-31.35%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-77.23%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-80.97%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-55.61%

+37.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-29.82%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

12.27%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и ARKK

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVYXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

11.92%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.86%

27.61%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

42.55%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

46.37%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

40.10%

+4.81%